"Würde man eine unendliche Anzahl Affen vor (stark gebaute) Schreibmaschinen setzen und sie tippen lassen, dann bestünde die Möglichkeit, dass einer von Ihnen es schafft eine exakten Copy von Homers Ilias zu schreiben... Nur würde ein Leser unter Ihnen auch seine gesamten Ersparnisse darauf wetten, dass dieser begabte Affe als nächstes die Odysee schreibt?" (Zitat von N. Taleb (2004): Fooled by Randomness, S. 135)
Es gab und gibt viele Ideen für automatische Handelssysteme und Algo Trading in der Welt. Nur wenige davon konnten erfolgreich in Software implementiert werden. Die meisten Strategien sehen nur auf dem Papier gut aus. In der Realität aber, schaffen sie es nicht einmal die Performance Benchmark von blinden Affen zu schlagen, die nur per Zufall kaufen oder verkaufen.
Aus unserer Erfahrung gilt dies oft für Algorithmen zur Orderplatzierung als auch für proprietäre Handelssysteme. Unsere Berufung ist es, den Algorithmen und Algorithmic Trading Software das Laufen beizubringen. Denn der schwierige Teil ist nicht eine gute Idee zu haben, sondern diese Idee in die Software-Realität umzusetzen. Die Kunst des Investierens mittels Computermodellen liegt nicht darin alle nur denkbaren Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten vorherzusagen, sondern darin ein robustes physikalisches Modell zu entwickeln, dass in der Lage ist das chaotisch erscheinende Verhalten der Finanzmärkte zu beschreiben. Wir benutzen physikalische Methoden um Massendaten von der Börse in Echtzeit auszuwerten. Die Chaostheorie ist unser Werkzeug um zufälliges und systematisches Verhalten voneinander zu trennen.
Der Ursprung des Tempelhove Projektes
Tempelhove war ein unabhängiges Forschungsprojekt mit dem Ziel den Algo-Trading Markt zu untersuchen und Algorithmic Trading Modelle zu entwickeln. Das Projekt wurde bis Mitte 2009 vom Deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und der Europäischen Union im EXIST Programm gefördert. Seitdem halten wir engen Kontakt zur Universität Potsdam (Brandenburg). Als Absolventen der Humboldt Universität halten wir auch engen Kontakt zu deren Forschungseinrichtungen. Von unserem Software-Labor in Potsdam Babelsberg arbeiten wir am Data Mining von hochdimensionalen Börsen-Datenströmen. Hier entwickeln wir physikalische Modelle die wir auf Finanzmärkte anwenden und hier arbeiten wir an unserer Test- und Produktionsumgebung für die Software-Entwicklung.
